Course Curriculum: CQRM Certification

E-books, modeling file downloads, and one-year software licenses are provided to support the 30 hands-on instructional videos (13 hours)

  • 1

    UNIDADE 1: INTRODUÇÃO DO CURSO (125 min)

    • Introdução e Visão Geral do curso CQRM/IIPER (27 min)

    • Introdução ao Risk Simulator (70 min)

    • Opções Reais em poucas palavras (27 min)
  • 2

    UNIDADE 2: SIMULAÇÃO MONTE CARLO (90 min)

    • Teoria da Simulação Monte Carlo (20 min)

    • Simulação Monte Carlo Usando Risk Simulator (26 min)

    • Momentos Associados às Distribuições (25 min)

    • Correlações Lineares e não-Lineares com Simulação Correlacionada (16 min)
  • 3

    UNIDADE 3: ANÁLISE DE DADOS (60 min)

    • Ferramentas e Métodos Analíticos: Tornado, Cenário, Sobreposição, Sensibilidade Dinâmica, Rupturas Estruturais (30 min)

    • Bootstrapping, Simulação Multidimensional, Correlação, Precisão (30 min)
  • 4

    UNIDADE 4: OTIMIZAÇÃO (50 min)

    • Teoria da Otimização e Visão Geral da Aplicação (25 min)

    • Prática de Modelagem Otimização Hands-on (25 min)
  • 5

    UNIDADE 5: PREVISÃO (125 min)

    • Teoria da Previsão: Autocorrelação, Heteroesquedesticidade, Micronumerosidade, Multicollinearidade, Sazonalidade, Esfericidade (35 min)

    • Previsão com Modelos de Séries Temporais, Curvas J-S, Processos Estocásticos (28 min)

    • Regressão: Bivariado, Formas Funcionais, Multivariada, Stepwise e Outros [2SLS, Logit, Probit, Tobit, Poisson, Ridge, Weighted] (29 min)

    • Outros Métodos Avançados de Previsão: ARIMA, Econometria, GARCH, Spline Cúbico, Variáveis Dependentes Limitadas e Processos Estocásticos (32 min)
  • 6

    UNIDADE 6: TEORIA DE OPÇÕES REAIS (95 min)

    • Introdução a Opções Reais Estratégicas (15 min)

    • Exemplo Casos de Opções Reais na Indústria (15 min)

    • Probabilidade Neutra de Risco e o Mundo dos Binômios (25 min)

    • Resolvendo manualmente Opções Americanas, Europeias e Bermudas e usando o software SLS de Opções Reais (15 min)
  • 7

    UNIDADE 7: APLICAÇÕES DE OPÇÕES REAIS (160 min)

    • Opção para Abandonar [Opção Personalizada com Alteração das entradas] (20 min)

    • Opção para Expandir [valores de gatilho ótimos e tempo ideal] (8 min)

    • Opção para Contrair [Tempo Ideal] (10 min)

    • Opção para Escolher [Opções Dominantes e Dominadas] (12 min)

    • Estimativa de Volatilidade: As Cinco Abordagens (20 min)

    • Opções complexas de composto sequencial: Opções personalizadas multifasadas (19 min)

    • Opções com Barreira, Opções Exóticas, Trinomial, Quadrinomiais e Árvores Pentanomiais (25 min)

    • Aplicações de Estudo de Caso em Gestão Integrada de Riscos e Opções Reais Estratégicas (24 min)
  • 8

    UNIDADE 8: REVISÃO CQRM (90 min)

    • Revisão do conceito do programa de certificação CQRM (Parte 1) (32 min)

    • Revisão do conceito do programa de certificação CQRM (Parte 2) (32 min)

    • Revisão de Conceito do Programa de Certificação CQRM (Parte 3) e Ponto de Verificação Final de Conhecimento (32 min)